Компонент TStyleBook находится во вкладке Standard. Это невизуальный компонент.
Для того применить стиль нужно дважды нажать на пиктограмму компонента, откроется окно просмотра содержимого стиля:


Для загрузки нового стиля нужно нажать на кнопку Load. Когда стиль подгрузится, обновится окно Structure:

Для подтверждения нажмите на кнопку Apply and Close.

Затем прикрепляем компонент к форме (например: Form1.StyleBook:=StyleBook1; или с помощью свойств). Изменится цветовая схема формы.
Скомпилируем приложение для проверки: